「利回りが急上昇する中、ヘッジファンドが再び売り方に転じる」

Hedge funds shift to selling as yields surge again.

ニューヨーク、8月4日（ANBLE）- ゴールドマン・サックスの報告書によれば、政府の信用格付けが引き下げられた後、債券利回りが上昇した1週間で、グローバルなヘッジファンドは株価が下落することを予想し、その賭けを増やしました。

7月7日から8月3日までの間に、ヘッジファンドはロングポジションごとに4.6つのショートポジションを追加しました。「リスクの解消が3週連続で続いた後、先週は全体的なプライムブックがネット売りされました」と報告書には記載されています。

ヘッジファンドは7月に一部のショートポジションを解消せざるを得ず、予想を上回る企業の収益によって引き起こされた市場の上昇によるさらなる損失を回避しました。

クレジット・レーティング機関のフィッチは、第3四半期に予想される国債供給の増加の前に、米国の格付けを引き下げたことで、今週の上昇は中断されました。高い利回りは株式の魅力を減少させる可能性があります。

S&P 500 (.SPX) とナスダック・コンポジット (.IXIC) は、それぞれ2.27%と2.85%の損失を記録し、3月10日に終了した週以来の最大の週次の下落を記録しました。

ゴールドマン・サックスは、プライムブローカージュニットを通じて最大の貸し出しと取引のサービスを提供する企業の一つであり、大手ヘッジファンドや資産運用会社の動向を追跡することができます。

同行は、クライアントが特定の株式を使用せずに、主に指数や上場投資信託を通じてベアリッシュな賭けを行っていると述べています。

株式ロング/ショートのヘッジファンドは、今年のベアリッシュな立場の課題について発言しており、市場の上昇によって予期せずに取り残されました。彼らのパフォーマンスはショートポジションの損失によって打撃を受けています。

億万長者投資家のダニエル・ロウブは、自身のヘッジファンド「サードポイント」の脆弱性を制限するため、ショートポジションを削減することを決定したと木曜日の手紙で述べました。

投資家は、日本を中心に北米とアジアに対してベアリッシュな見方を示し、一方でヨーロッパに対してはボリュームな見方を示しました。